講座通知：Corporate Default Prediction Models – Spot and Forward-Intensity Approaches 2016-05-27

講座題目：Corporate Default Prediction Models – Spot and Forward-IntensityApproaches

講座人：段錦泉 新加坡國立大學(xué)商學(xué)院和發(fā)金融講座教授、風險管理研究所所長

時間：2016.5.31上午9：30—10：30

地點：管院313室

段錦泉教授簡介：

現(xiàn)任新加坡國立大學(xué)商學(xué)院和發(fā)金融講座教授、風險管理研究所所長。段教授在臺灣大學(xué)完成本科教育，隨后又分別在紐約州立大學(xué)（奧本尼校區(qū)）和威斯康辛大學(xué)（麥迪遜校區(qū)）取得企管碩士和金融學(xué)博士學(xué)位。就任新加坡國立大學(xué)教授之前，他任教于多倫多大學(xué)羅特曼bwin必贏唯一官網(wǎng)，擔任Manulife金融講座教授。此外還曾受聘于香港科技大學(xué)和加拿大的麥吉爾大學(xué)。

段教授的研究領(lǐng)域包括金融工程和風險管理。他早年在GARCH期權(quán)定價理論上做出了杰出的貢獻。近些年，段教授專攻信用風險研究。為應(yīng)對全球金融危機，他于2009年提出了“公共產(chǎn)品”信用評級改革觀,在金融和學(xué)術(shù)界產(chǎn)生相當大的反響。他在金融衍生品和風險管理方面發(fā)表了多篇學(xué)術(shù)文章。